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Registros recuperados: 11 | |
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Nahuelhual M.,Laura; Engler P.,Alejandra. |
En este estudio se aplicó el análisis de cointegración y modelo de vector de corrección por el error (VCE) para analizar la magnitud y duración del impacto del precio de importación de productos lácteos sobre el precio de leche pagado a productor en Chile. Las variables incluidas en el modelo fueron el precio nacional, el precio CIF (Cost, Insurance and Freight) y la tasa de cambio, para el periodo comprendido entre enero de 1990 y diciembre de 2002. Los resultados indicaron que el precio de importación CIF influenció de manera significativa el precio doméstico pagado a productor, lo cual quedó demostrado por la magnitud de los coeficientes del vector de cointegración y los coeficientes de velocidad de ajuste. El análisis de perfiles de persistencia mostró... |
Tipo: Journal article |
Palavras-chave: Precio leche; Cointegración; Respuesta a impulso; Perfiles de persistencia. |
Ano: 2004 |
URL: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0365-28072004000400007 |
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García Juárez, José de Jesús. |
El objetivo de este trabajo es evaluar la eficiencia de las coberturas de precios de maíz blanco operadas por ASERCA. Para el estudio, se utiliza el análisis de cointegración de S. Johansen que consiste en probar la existencia de cointegración entre las variables de series de tiempo, en este caso: precios al mayoreo de maíz blanco, precio a futuro de maíz amarillo cotizado en la Bolsa de Futuros de Chicago (CBOT) y tipo de cambio peso-dólar; esta variable en particular, porque al adquirir una cobertura, existe también un riesgo cambiario dado que tanto la adquisición como la liquidación de las coberturas son realizadas en dólares. Los resultados indican que los precios de maíz al mayoreo de las centrales de abasto de Sinaloa, Jalisco, Estado de México,... |
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Palavras-chave: ASERCA; Cointegración; Riesgo; Serie de tiempo; Cointegration; Risk; Time series; Maestría; Economía. |
Ano: 2011 |
URL: http://hdl.handle.net/10521/421 |
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García Juárez, José de Jesús. |
El objetivo de este trabajo es evaluar la eficiencia de las coberturas de precios de maíz blanco operadas por ASERCA. Para el estudio, se utiliza el análisis de cointegración de S. Johansen que consiste en probar la existencia de cointegración entre las variables de series de tiempo, en este caso: precios al mayoreo de maíz blanco, precio a futuro de maíz amarillo cotizado en la Bolsa de Futuros de Chicago (CBOT) y tipo de cambio peso-dólar; esta variable en particular, porque al adquirir una cobertura, existe también un riesgo cambiario dado que tanto la adquisición como la liquidación de las coberturas son realizadas en dólares. Los resultados indican que los precios de maíz al mayoreo de las centrales de abasto de Sinaloa, Jalisco, Estado de México,... |
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Palavras-chave: ASERCA; Cointegración; Riesgo; Serie de tiempo; Cointegration; Risk; Time series; Maestría; Economía. |
Ano: 2011 |
URL: http://hdl.handle.net/10521/421 |
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Engler P.,Alejandra; Nahuelhual M.,Laura. |
En este estudio se aplicó análisis de cointegración y el modelo de vector de corrección de error (VCE) para analizar la influencia del mercado internacional de lácteos sobre el precio de leche pagado a productor y recepción de leche en plantas. El modelo VCE permite identificar las relaciones de largo plazo entre estas variables y determinar cómo y con qué rapidez las variables reaccionan a cambios dentro del sistema. Se estimaron dos especificaciones del modelo VCE. La primera incluyó las variables precio nacional promedio, recepción nacional de leche, precio CIF y tasa de cambio; la segunda especificación incluyó las variables precio X Región, precio Región Metropolitana, precio CIF y tasa de cambio. Los resultados obtenidos indicaron que frente a un... |
Tipo: Journal article |
Palavras-chave: Mercado de leche; Cointegración; Mercado internacional; Leche. |
Ano: 2003 |
URL: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0365-28072003000400010 |
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Registros recuperados: 11 | |
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